Zbulimi i diapazonit të hapjes në Ethereum

Ky artikull do të vlerësojë një nga strategjitë me performancën më të mirë që përdor logjikën e ndjekjes së trendit: të Breakout i diapazonit të hapjes (ORB).

Kjo strategji, e cila do të zbatohet për Ethereum, bazohet në supozimin se me arritjen e një pragu të caktuar fitimesh të bazës nga hapja e ditës (p.sh., 2.5% lart), tregu do të vazhdojë në drejtimin që po shkon. 

Disi si të duash të hysh në treg vetëm pasi të ketë shfaqur pak forcë dhe kështu ka më shumë gjasa që drejtimi i trendit të mos ndryshojë deri në fund të ditës. Detyra e tregtarit sistematik do të jetë të identifikojë pragun përtej të cilit ky treg tenton të mos kthehet. 

Figura 1 tregon një shembull të modelit në fjalë, i cili identifikon një prag përqindjeje nga hapja e ditës mbi të cilën strategjia do të hyjë në treg. 

Tregtimet do të mbyllen në fund të çdo sesioni, kështu që kjo është një strategji brenda ditës e ndërtuar në shufra 15-minutëshe, e cila do të testohet në një hark kohor prej rreth 5 vjetësh (gusht 2017 e deri më sot).

Në figurën 2, duke rrotulluar pragjet nga % 0 10 tek% me hapa 0.5% (0 – 0.5 – 1 – 1.5 etj.) shohim se cilat janë përqindjet mbi të cilat është e përshtatshme për të blerë Ethereum. Natyrisht, baza është rritur kaq shumë në vitet e përdorura për testin e pasme, dhe në të gjitha rastet, blerja e ETH do të kishte treguar një fitim në fund të 5 viteve. Ajo që ndryshon janë të gjitha të dhënat e tjera, duke përfshirë tërheqjen dhe numrin total të tregtimeve. 

Me rritjen e përqindjes, strategjia do të tregtojë gjithnjë e më pak. Kjo është e qartë pasi me rritjen e pragut, rritet edhe vështirësia për të parë një përqindje të caktuar përmbys të realizuar nga hapja. Kjo do të thotë që sa më i ulët të aplikohet pragu i përqindjes, aq më i madh është numri total i tregtimeve në histori. 

Analiza e rezultateve tregon se vlerat e para variojnë nga 0.5% në 3% janë ato që i sjellin më shumë fitim sistemit. Megjithatë, këto përqindje duhet të vihen në kontekst me paqëndrueshmërinë mesatare të ETH, e cila është shumë e lartë, veçanërisht kur krahasohet me tregjet tradicionale. Këto pragje arrihen lehtësisht nga tregu, gjë që nënkupton një numër të madh tregtish që mund të fshehin grackat. Në fakt, një numër më i lartë i tregtimeve nënkupton më shumë tarifa për t'u paguar dhe më shumë ekspozim ndaj rrezikut të rrëshqitjes. 

Tërheqjet janë gjithashtu shumë të larta (-9,100 dollarë me 1%), duke marrë parasysh që pozicioni i vendosur për çdo tregti është 10,000 dollarë. 

Prandaj, zgjidhet një vlerë e ndërmjetme, e cila mund të jetë një kompromis i mirë midis numrit total të tregtimeve (më mirë të qëndroni nën 100/vit dhe mbi 20/vit), tregtisë mesatare dhe tërheqjes. Vlera 4.5% duket të jetë më e përshtatshme, pasi shifra e tërheqjes është më e ulëta nga të gjitha rastet e konsideruara dhe tregtimi mesatar mbetet i mirë për një strategji të tipit brenda ditës.

Në këtë pikë, ne vazhdojmë të hyjmë në daljet klasike nga tregtia, përkatësisht stop-loss dhe take-profit. Përveç këtyre daljeve, dikush do të mbyllë pozicionin afatgjatë nëse tregu thyen nivelin e ulët të seancës së mëparshme. 

Vlerat optimale për "stop-humbjen" dhe "fitim-fitim" janë përkatësisht 4% dhe 15%. Në thelb, nëse çmimet bien një 4% të mirë nga çmimi i ngarkimit, atëherë pozicionet do të mbyllen në humbje, ndërsa nëse tregu rritet të paktën 15%, atëherë pozicionet do të mbyllen në fitim. 

Shifrat në vijim tregojnë rezultatet e strategjisë së përgjithshme të të gjitha rregullave të sapo listuara. Kurba e fitimit është me pjerrësi rritëse dhe pavarësisht se në periudhën e fundit (2022) ky treg pësoi tërheqje shumë të forta, prej më shumë se 80% (siç shihet në figurën 6), strategjia e analizuar ishte në gjendje të mbante veten të tonifikuar. duke reduktuar rreziqet nga thjesht blerja dhe mbajtja ETH.

Më në fund, tërheqja nuk kalon 3,000 dollarë, krahasuar me një kthim të më shumë se $ 19,000 gjatë periudhës në shqyrtim. Një shumë e bukur kur krahasohet me kapitalin e vendosur për çdo tregti, i cili arrin në 10,000 dollarë.

Si përfundim, kjo strategji ka vërtetuar se mund të përdoret me fitim në kripto-n e dytë më të njohur në botë. Ashtu si kriptovalutat e tjera, Ethereum gjithashtu i përgjigjet shumë mirë ndjekja e trendit logjika, dhe strategjia për ndarjen e gamës së hapjes i përshtatet shumë mirë natyrës së këtij tregu.

Deri herën tjetër!