A funksionon kthimi i mesatares në Bitcoin?

Ky artikull vlerëson një strategji që nuk është shumë e njohur në tregun e kriptove: kthimi i mesatares.

Strategjia e kthimit të mesatares aplikohet në tregun e kriptove

Kjo deklaratë rrjedh nga fakti se tregjet kryesore të kriptove, ndoshta për shkak të moshës së tyre të re, priren të jenë shumë të paqëndrueshme dhe të ndjekin tendencat për mjaft kohë përpara se t'i kthejnë ato. Në këtë kontekst, një strategji që tenton hyrjet "kundër-trend" mund të paraqesë disa probleme.

E thënë kështu, duke dashur të kuptojmë nëse këto thashetheme janë të bazuara apo jo, ne do të performojmë një backtest në kriptomonedhën kryesore, Bitcoin. Qëllimi është të kuptojmë më mirë nëse nuk ka mundësi të përdorimit të strategjive të kthimit në kripto, ose nëse përkundrazi ka ndonjë fije shprese.

Prandaj, ne vazhdojmë të krijojmë një strategji automatike të kthimit të ndërtuar në shirita për orë që përdor Bandat e mirënjohura Bollinger për iidentifikoni pikat e lëkundjes së tregut. Bands Bollinger llogariten si devijimi standard i çmimit mesatar. Me rritjen e paqëndrueshmërisë, brezat do të priren të zgjerohen, ndërsa gjatë luhatshmërisë së ulët ato do të jenë më afër njëri-tjetrit. 

Bandat Bollinger, të llogaritura në dy devijime standarde, përfshijnë pothuajse të gjitha çmimet (duke folur statistikisht 95%). Prandaj, mund të pohohet se pasi të arrihen ekstremet e brezave, ka më shumë gjasa një ndryshim.

Strategjia është të shesësh BTC kur të arrihet çmimi në brezin e sipërm dhe të blesh BTC kur të arrihet çmimi në brezin e poshtëm.

Shembuj të modelit të hyrjes mund të shihen në Figurën 1.

Prandaj, ky është një model ku, pas një rënieje të zgjatur të tregut, bëhet blerja, duke pritur që çmimet të rimëkëmben menjëherë pas kësaj. E kundërta për të shkurtër. 

Përveç kësaj, a ndalimi parandalues është futur, e llogaritur si 5-fishi i vlerës së ATR 10-periudhore (korniza kohore për orë). Kjo është për shkak se një strategji kthimi pa një humbje të ndaluar mund të pësojë humbje të mëdha, duke vënë një tendosje mbi nervat dhe portofolin e investitorit.

Testimi i kësaj strategjie të thjeshtë nga viti 2017, viti në të cilin filluan të shfaqen të dhëna më të pastra për këtë treg, jep disa rezultate vërtet të hidhura. 

Rezultatet e backtest

Strategjia humbet, dhe gjithashtu e bën këtë në mënyrë mjaft të qëndrueshme gjatë viteve. Në fund të fundit, kjo ishte e pritshme.

Rezultatet e paraqitura në Figurën 2 konfirmojnë se ky treg është kryesisht ndjekës i trendit. A ka ndonjë mënyrë për të përmirësuar rezultatet? A është e mundur të izolohen vetëm ditët më të mira në të cilat ia vlen të operohet me logjikë kthimi?

Për t'iu përgjigjur këtyre pyetjeve, ne përdorim modelet e pronarit të autorit, dmth. një listë të koduar të kushteve specifike të tregut që do të përdoren për të identifikoni situatën më të mirë në të cilën është e përshtatshme për të vepruar. 

Sigurisht që është shumë më e përshtatshme të provosh përmirësoni idetë fituese sesa të përmirësoni idetë humbëse. Në një frymë didaktike, duke marrë parasysh tregtimin vetëm pas një jave në të cilën "trupi" - distanca midis hapjes dhe mbylljes së javës së mëparshme - është më e madhe se 75% e diapazonit total të javës - distanca midis nivelit të lartë javor dhe atij të ulët javor - kryeson për përmirësime të rëndësishme (figura 3).

Me këtë rregull të zbatuar në të dyja anët e strategjisë, të gjatë dhe të shkurtër, sistemi detyrohet të funksionojë vetëm në ato javë që pasojnë një javë shumë “bindëse”, “vendimtare”. Në thelb javë në të cilat trupi i qiririt javor është shumë i madh, në të cilat tregu ka treguar një qëndrim të fortë në një mënyrë ose në tjetrën, dhe për këtë arsye ka më shumë gjasa të shohë kthime në javën e ardhshme.

Kurba e fitimit tani po rritet dhe situata duket krejtësisht e kundërt nga strategjia e mëparshme. Sigurisht, strategjia e kthimit të mesatares në një treg të tillë Bitcoin vazhdon të jetë diçka si një fushë e minuar për tregtarët sistematikë, por me kujdesin e duhur, mund të ketë disa surpriza. 

Ajo që është e sigurt është se me synimin për të diversifikuar një portofol të mirë strategjish automatike, sigurisht që do të ishte e zgjuar të mendohej të kishim një park sistemesh me logjika të ndryshme brenda tij, në mënyrë që të përfitoni nga fazat e ndryshme të tregut që dalin për Bitcoin.

Tregtia e lumtur!